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MT4でEAを作ってみた2


買いシステムがなかなかいいのができなくて、特に時間をかけているわけでもないので、単に作業量の問題なのだと思うけど、一応、私なりのEAの作り方を紹介します。

と言っても、初心者だし、自分で考えたことなので、間違っているか、正しいのかすらわからない。しかし、確率的に言って間違っている確率のほうが高いと思われます。

では、ここで言う間違いと言うのはなんでしょう。それは、EAの目的から考えて見れば明らかです。EAの目的は継続利益を出すこと、もしくは戦略的利益を出すことです。で、私が作ったEAはデモもやってないし、実取引でも利用したこともないので、EAというのは、こういうことをやって初めてダメな部分が見えてくるものであり、それを修正していくことで良くなっていくと考えているので、多分、EAの目的である継続利益、戦略的利益の達成は現時点では難しいのではないかと判断します。

ただ、間違いや正解というのは、単に、利益を出せるか否か、もしくは出せてきたかどうかに過ぎません。それだけに、初心者が作ったものが即座に間違いに繋がるわけでも、上級者が作ったものが即座に正解に繋がるわけでもありません。これらは、あくまで個人的期待値を考えた場合のとりあえずの結論にすぎないので、実際にやってみないとわからないというのがほんとうのところですね。

こういうことを書いているうちに、ちょっとした買いシステムができました。

###GBP/JPY : M15, 2012.01.01-2015.11.05



JPY : 200000 -> 324623899

ST : -100pips

さて、今回作ってみた買いシステムは、EAの目的である戦略的利益を出すことを目的にしています。継続的ではない。ここで、戦略的利益というのは、簡単に言うと、連続勝ちを狙い、一気に原資を増やすことを言います。ストップにかかった時点で終了。ちなみに、ストップは-150pipsから-200pipsに設定(実際は-100pipsでテスト)。一度の利益はやはり、+200pipsから+500pips程度を狙います(テストでは+400pipsから+1000pips以上)。バックテストでは、負け、つまり、ストップには一回もかかっていません。しかし、だからこそ、一度でもストップにかかってしまうと、連続勝ちを狙うこのシステム戦略は失敗したことになり、かつロジック的にも破綻したと認められることから、そこで終了です。

このEAの想定できる最悪の事態は、一回目でストップにかかって-200pipsをくらうこと。この場合、原資の半分以上が無くなります。次の最悪は2回目にストップにかかること。一応、2回目の場合はかろうじてプラス決算になっている予定ですが、それでも、そこで終了してください。ストップにかかった時点で終了。

このシステムは、ストップにかかることを想定していない、限界底辺で買って、そこそこで売るというロジックであり、連続勝ちを狙う戦略なので、ストップにかかるということは、その戦略が破綻したということです。なので、ストップにかかった時点で終了。もし一回目でストップにかかったら運が悪かったとしか言いようが無い感じがしますが、まあ、そんな感じで。

ここで、私のEAの作り方は、大きな時間軸でロジックを構築し、ロジックの構築には、直感的プログラミングとビジュアルモードを使います。そして、バックテストが上手くいきはじめたら、そのロジックを短い時間軸に落とし込んでいきます。ストップは想定よりも-10,-20pipsでとりあえず検証してみることに。今のところ、こんな感じ。でも、短い時間軸に落とし込んでいく作業を、時間かかりそうなのでやってないという...。

それに、あまり毎日取引させるのって、見てるこちらも疲れそうで、なんか楽な方、楽な方で考えてしまう。ストップで終了するというロジックも、一つにそれがあるからで...。

だって、連続ドローダウンって、精神的に、きつそうな気がするんだもん。なので、私の場合は、継続的利益を追求するシステムよりも、戦略的利益、つまり、一時的に有効な相場ポイントをターゲットにして、そこで一気に原資を増やすことを目指す、もしそれがダメなら、一度でも失敗すればすぐ撤退、というそんな感じのシステムを意識的に作りやすい気がする。だから、バックテスト期間も比較的短く行ってるだけです(そもそもバックテストはあまり信用もしてないけどね)。バックテストよりも実践で得られる失敗、データ、感覚のほうがよほど重要なんじゃないかなあ。これを言ってしまうと、負けないと一定のものは作れなさそうな気もしてるんですよね。

そういえば、EAを作ってる人って、何故か皆、継続的利益追求型な人が多い印象。個人的には、そんなん可能なのかなあと思っている。もしくは、作るのにすごい時間掛かりそうで、難しそう。それは、相場状況に応じて複数のロジックを組まなければならないからかと。

私の作るシステムは非常に単純で、ボリンジャーバンドとローソク足しか使っていません。ロジックとしては、月足からみて、下落相場における日足での底を狙うシステムです。エントリーするタイミングはM15で決します。通常は上昇相場における買いを目指すものですが、あえて難しいところ、勝ちにくいところを狙っているシステムです。